ISIDと東京大学、人工市場のシミュレーション環境をクラウド上に構築

〜金融分野へのエージェント・ベース・モデル(ABM)応用に向けた共同研究を開始〜

 

 株式会社電通国際情報サービス(本社:東京都港区、代表取締役社長:名和 亮一、以下 ISID)と、東京大学大学院工学系研究科和泉研究室(以下和泉研究室)はこのほど、エージェント・ベース・モデル(※1)(以下 ABM)を用いた人工市場(※2)のシミュレーション環境(以下本システム)を、日本マイクロソフト株式会社、Cloudera,Inc.、Simudyne Ltd.の協力を得て、クラウド上に構築しました。大規模な並列分散処理環境が不可欠なABMによるシミュレーションを、オープンなクラウド環境で実行可能とする画期的な試みです。両者は今後、本システムを活用し、市場リスク分析など金融分野へのABMの応用に向けた共同研究を進めてまいります。

■背景とねらい■

 デジタライゼーションの急速な進展に伴い、市場環境や消費行動はますます複雑化・多様化しています。特に金融分野においては、国際情勢の急激な変化や暗号資産の登場などにより、市場に影響を及ぼす新たな要因や市場参加者が次々と生まれ、従来の統計的手法だけでは、将来起こりうる変化を的確に予測することが難しくなっています。

 ABMは、複数の自律的なエージェント(プログラム)の行動と相互作用が全体に与える影響をシミュレーションするコンピューターモデルの一つで、世界の複雑な現象を再現・予測する手法として学術研究が進められてきた概念です。これを用いて金融市場や経済現象を仮想的にシミュレーションする環境、すなわち人工市場を形成することにより、確度の高い予測が可能になると期待されており、欧米を中心に活用が進み始めています。しかしながら、ABMによるシミュレーションには膨大なコンピューターリソースが必要となるため、国内では実用に至っていません。

 このような状況の下、今回両者は、オープンなクラウド基盤上にABMのシミュレーション環境を構築する、画期的な試みを実現しました。具体的には、高い拡張性を持つエンタープライズグレードクラウドのMicrosoft Azure上に、Clouderaの並列分散処理技術であるCloudera CDHとABMのシミュレーションツールであるSimudyneを実装し、さらに和泉研究室が開発した銀行間ネットワーク・モデル(※3) を組み込んだもので、金融分野へのABMの応用を大きく前進させる取り組みです。

 *参考画像は添付の関連資料を参照

 *以下は添付リリースを参照

 

 

リリース本文中の「関連資料」は、こちらのURLからご覧ください。

参考画像(1)

https://release.nikkei.co.jp/attach_file/0523383_01.jpg

参考画像(2)

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添付リリース

https://release.nikkei.co.jp/attach_file/0523383_03.pdf